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套利那些事儿

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套利那些事儿 20：关于几个套利组合的反思
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 关于农产品，今年在群里推荐次数比较多的两个套利组合，一个是做空 AM1909，一个是做多 M/RM1909，好长时间过去了，让我们来回顾一下这两个套利组合的走势。另外，关于套利的理解，我个人可能更偏向于从一个大的方向或周期去判断，而不是高 ..
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套利那些事儿 19：跨期套利如何看着基差做月差？
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 ? 关于跨期套利的理解我们做跨期套利的一个前提假设是：商品的期现结构在短期内不会发生改变，只是由于现货价格的较弱导致基差和月差之间大小的发生改变，从而导致整个期现结构的陡峭或平缓程度发生变化。另外，现货价格是反映当下现货市场上的供需情 ..
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套利那些事儿 18：粕类套利的逻辑及注意事项
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 豆粕是市场关注度比较高的一个品种，也是产业客户参与度比较高的品种，整个期货合约的持仓量也非常大，关于油粕的套利也是错综复杂，可能同时隐含着各类套利资金在里面，所以粕类的套利做起来有时候并不容易。总结起来，粕类最常见的套利主要有以下四种类型 ..
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套利那些事儿 17：从期现结构寻找套利机会
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 很多交易者在进行期货分析的过程中，也希望能够进行基本面分析，但是苦于相关数据获取的成本比较高，而不得不只进行技术分析。其实无非就是一些库存、利润、产能、开工率、产量等相关的数据，这些数据变化的结果最终都会从期现结构上得到体现，所以把商品期 ..
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套利那些事儿 16：鸡蛋的跨期套利技巧
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 国内商品期货主力合约一般都是以 1、5、9 月为主，根据主力合约的价差结构一般可以相对确定跨期套利的方向。例如，单纯从市场结构的角度来讲，正向市场比较适合做反套，而反向市场比较适合做正套。但是鸡蛋这个品种比较例外，因为它的节假日效应非常明 ..
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套利那些事儿 15：关注 09 合约蛋白价差套利的机会
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 之前写过一篇关于豆粕和菜粕的套利的文章，主要是基于单位蛋白价差为负值的时候，往往是做大单位蛋白价差的好机会，根据豆粕蛋白含量 43%，菜粕蛋白含量 36% 计算，当单位蛋白价差为 0 的时候，豆粕与菜粕的价格之比在 1.2，也就是说比值低 ..
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套利那些事儿 14：一篇文章带你了解一下矩阵套利
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 ? 套利的分类可能很多交易者对套利的认识只是停留在两条腿，但其实套利按照开仓的腿数可以分为好多种： 1一条腿的套利期现套利。一般是产业客户才能做的套利方式，本质上也属于跨期套利的一种，只不过一条腿天然是在现货市场上进行的。 2两条腿的 ..
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套利那些事儿 13：关于跨品种套利的简单介绍
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 之前写过很多跨期套利方面的内容，关于跨品种套利介绍的相对少一些，主要是因为跨品种套利相比跨期套利来说风险更大一些，但是潜在收益也更大一些。关于跨品种套利，市场上有各种做法，就我个人而言，我认为主要有以下几种类型：内因套利。比如产业链之间 ..
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套利那些事儿 12：正向市场做反套的一个小技巧
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 在之前给大家介绍的很多套利都是在反向市场上做正套，套利的逻辑主要是基差逻辑、仓单逻辑、库存逻辑、成本逻辑、移仓逻辑等，同样的套利，在正向市场上也存在很多反套的机会，只不过由于正向市场做反套盈利空间有限，而且反套比正套的风险可能大一些，所以 ..
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套利那些事儿 11：豆粕与菜粕之间的套利怎么做？
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 ? 1 利用常识来做套利豆粕与菜粕是比较经典的套利组合，我个人更加喜欢做大豆粕与菜粕之间的价差，因为常识告诉我，豆粕的价格不可能比菜粕还便宜，所以当豆粕与菜粕价差缩小到一定程度时，做多豆粕与菜粕价差是比较好的选择。比如说，现在 190 ..
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套利那些事儿 10：主力移仓对跨期套利的影响
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 我在[链接]中介绍了“库存 + 基差 + 利润”和“估值 + 驱动”两种逻辑，其中介绍到，在低库存 + 深贴水 + 高利润的情况下，适合采取套利或对冲的交易策略，其中我给出的是反向市场正向套利，但最近很多这种期现结构下的套利都开始走反套逻 ..
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套利那些事儿 9：掌握这 4 个要点，你就可以做好跨期套利！
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 ? 1. 理解市场的期现结构。想要做好跨期套利，首先需要观察并理解当下的市场结构，因为不同的市场结构可以给你提供不同的安全边际以及交易机会。不同的市场结构背后，其实反映了现货市场的一些深层次情况。最常见的市场结构是正向市场结构，在正向 ..
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套利那些事儿 8：沪胶正向跨期套利持仓成本测算
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 沪胶跨期套利涉及到的持仓成本主要由 9 部分构成：交易手续费、交割手续费、出 / 入库费、取样检验费、仓单打印费、仓储费、过户费、资金成本以及增值税。下面我们来针对每一项费用的计算方式进行详细介绍。 ? 交易手续费目前交易所收取的佣金比 ..
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套利那些事儿 7：跨期套利的四大核心逻辑
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 ? 跨期合约的核心矛盾任何一个期货合约从最初上市到最终进入交割月，在不同的时间段内，其主要矛盾是不同的，或者说驱动逻辑是不同的。因此，我们需要对将不同月份的合约进行区别对待，根据其距离交割月的远近，选择不同的交易逻辑。 ? 合约期限的理 ..
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套利那些事儿 6：跨期套利中如何选择正套还是反套？
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 在[链接]中，简单介绍了什么是正套和反套，那么在跨期套利中，什么时候应该选择正套，什么时候该选择反套呢？其实这个问题很简单，相信经常做跨期套利的交易者都知道应该怎么做。在介绍如何选择正套与反套之前，先介绍一下市场方向。当期货价格大于现货价 ..
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套利那些事儿 5：油粕比套利的机会来临了吗？
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 在前面的文章中，简单介绍了三大油脂的季节性规律，然后我们再来了解一下两粕的季节性规律，两粕供应的季节性规律主要是种植及天气有关，需求的季节性规律则主要是受到下游养猪、养鸡以及淡水养殖的影响。在这之前，先简单了解介个常见的名词。种猪：种猪 ..
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套利那些事儿 4：三大油脂之间的套利可行吗？
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 目前世界上年消费量最多的三大油脂依次是棕榈油、豆油和菜油，恰好这三大油脂也在国内商品交易所上市了，由于同为油脂，在功能上存在一定的替代性，同时各自本身又存在季节性差异，所以三大油脂之间经常会出现一些套利的机会，例如豆棕套利、菜棕套利和豆菜 ..
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套利那些事儿 3：套利策略是如何制定和执行的？
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 我一直认为交易是一门科学，是关于计划与执行的科学，所以无论是做长期趋势性投机、短期基差修复行情交易还是套利交易，我都会在事情做好充足的准备，制定不同的计划，然后严格去执行计划，只要我能够把自己的交易计划坚持走完，结果是赚是亏我都能接受，都 ..
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套利那些事儿 2：跨期套利是怎么回事儿？
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 其实从广义上来说，我认为期现套利属于跨期套利的一种。由于大多数交易者都不是产业客户，很难在市场交割，所以介绍期现套利对于普通交易者来说似乎没什么实际操作上的意义，但还是从最基本的理念介绍一些，了解了期现套利，跨期套利就很容易掌握了。 ? ..
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套利那些事儿 1：套利的本质是什么？
欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：jyfm007 由于好多交易者询问套利的情况，为了和《教你炒期货》系列区分开来，打算重新开一个《套利那些事儿》的系列，把自己对套利的理解，简单介绍一下，期货市场卧虎藏龙，我就抛砖引玉，希望擅长套利的朋友能多多留言，能够让我能够学到更多的套利思路或者理念， ..
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